1月5日，銀監(jiān)會(huì)就《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》公開征求意見。

?對(duì)于非同業(yè)單一客戶，《辦法》重申了《商業(yè)銀行法》貸款不超過資本10%的要求，同時(shí)規(guī)定包括貸款在內(nèi)的所有信用風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級(jí)資本15%。

?對(duì)于非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶，《辦法》規(guī)定其風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級(jí)資本的20%。

?對(duì)于同業(yè)客戶，《辦法》按照巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管要求，規(guī)定其風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級(jí)資本25%，對(duì)同業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露設(shè)置了三年過渡期。

同時(shí)，明確了商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求，規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算范圍和方法，從組織架構(gòu)、管理制度、內(nèi)部限額、信息系統(tǒng)等方面對(duì)商業(yè)銀行強(qiáng)化大額風(fēng)險(xiǎn)管控提出具體要求，明確了監(jiān)管部門可以采取的監(jiān)管措施。

中國銀監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法(征求意見稿)》答記者問

為推動(dòng)商業(yè)銀行加強(qiáng)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理，有效防控集中度風(fēng)險(xiǎn)，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法(征求意見稿)》。銀監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就相關(guān)問題回答了記者提問。

一、《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》出臺(tái)的背景是什么?

國內(nèi)外銀行業(yè)實(shí)踐表明，授信集中度風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。2008年全球金融危機(jī)前，許多歐美銀行通過表內(nèi)貸款、投資以及表外實(shí)體等多種形式對(duì)單家客戶進(jìn)行授信，造成風(fēng)險(xiǎn)過度集中。金融危機(jī)后，隨著經(jīng)濟(jì)下行和市場波動(dòng)，銀行對(duì)客戶的過度授信風(fēng)險(xiǎn)使得銀行遭受巨大損失，一些銀行甚至破產(chǎn)倒閉。為有效管控大額集中度風(fēng)險(xiǎn)，2014年4月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了《計(jì)量和控制大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管框架》，建立了全球范圍內(nèi)統(tǒng)一的大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。從國內(nèi)情況看，近年來我國銀行業(yè)快速發(fā)展，銀行對(duì)客戶的授信方式日趨多元化，客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)。目前，我國對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求散落于《商業(yè)銀行法》《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等法律法規(guī)中，尚未出臺(tái)統(tǒng)一、規(guī)范的大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管規(guī)則。因此，根據(jù)國內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐，借鑒國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》(以下簡稱《辦法》)是大勢所趨，對(duì)于抑制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)累積具有重要作用。

二、《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》的主要內(nèi)容是什么?

《辦法》包括六章45條以及六個(gè)附件。六章分別是總則、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求、風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理、監(jiān)督管理和附則。附件分別是關(guān)聯(lián)客戶識(shí)別方法、特定風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算方法、交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算方法、表外項(xiàng)目信用轉(zhuǎn)換系數(shù)、合格質(zhì)物及合格保證范圍、過渡期分階段達(dá)標(biāo)要求。

《辦法》明確了商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算范圍和方法，從組織架構(gòu)、管理制度、內(nèi)部限額、信息系統(tǒng)等方面對(duì)商業(yè)銀行強(qiáng)化大額風(fēng)險(xiǎn)管控提出具體要求，并明確了監(jiān)管部門可以采取的監(jiān)管措施。

三、《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》設(shè)定了哪些監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)主要考慮了哪些因素?

設(shè)定監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要考慮了三方面因素：一是與現(xiàn)行監(jiān)管要求銜接，二是國內(nèi)銀行達(dá)標(biāo)壓力，三是借鑒國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

第一，對(duì)于非同業(yè)單一客戶，《辦法》重申了《商業(yè)銀行法》貸款不超過資本10%的要求，同時(shí)規(guī)定包括貸款在內(nèi)的所有信用風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級(jí)資本15%。主要考慮銀行授信業(yè)務(wù)日趨多元化，不再僅限于傳統(tǒng)信貸，而目前國內(nèi)對(duì)全口徑信用風(fēng)險(xiǎn)集中度沒有明確的量化監(jiān)管要求。定量測算也表明，國內(nèi)絕大多數(shù)銀行已經(jīng)達(dá)到上述監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，《辦法》實(shí)施不會(huì)抑制銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放。

第二，對(duì)于非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶，《辦法》規(guī)定其風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級(jí)資本的20%。非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶包括集團(tuán)客戶和經(jīng)濟(jì)依存客戶。現(xiàn)行的《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，集團(tuán)客戶授信余額不得超過銀行資本的15%?！掇k法》規(guī)定的關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求較現(xiàn)行要求更為寬松，主要考慮到傳統(tǒng)授信以貸款為主，但目前企業(yè)融資方式更加多元化，適度放寬監(jiān)管要求有利于銀行加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融支持。從測算結(jié)果看，絕大多數(shù)銀行也能夠達(dá)標(biāo)。

第三，對(duì)于同業(yè)客戶，《辦法》按照巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管要求，規(guī)定其風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級(jí)資本25%。考慮到部分銀行同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露超過了《辦法》規(guī)定的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，《辦法》對(duì)同業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露設(shè)置了三年過渡期。商業(yè)銀行可在過渡期內(nèi)逐步調(diào)整業(yè)務(wù)模式、分散同業(yè)資產(chǎn)、擴(kuò)展客戶群體，而無需簡單壓降同業(yè)業(yè)務(wù)總體規(guī)模。

四、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露覆蓋銀行哪些業(yè)務(wù)?

銀行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的所有授信業(yè)務(wù)均納入大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管框架，具體包括六大類：一是貸款、投資債券、存放同業(yè)等表內(nèi)授信業(yè)務(wù);二是資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資業(yè)務(wù);三是債券、股票及其衍生工具交易;四是場外衍生工具、證券融資交易;五是擔(dān)保、承諾等表外業(yè)務(wù);六是按照實(shí)質(zhì)重于形式原則，信用風(fēng)險(xiǎn)由商業(yè)銀行承擔(dān)的其它業(yè)務(wù)。

根據(jù)不同業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式和實(shí)際特點(diǎn)，《辦法》對(duì)各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算方法作出了詳細(xì)規(guī)定。

五、《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》對(duì)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理提出了哪些新要求?

《辦法》除了規(guī)定大額風(fēng)險(xiǎn)暴露量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還針對(duì)商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理提出了四個(gè)方面的要求。一是建立和完善大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理組織架構(gòu)，明確董事會(huì)、高級(jí)管理層、相關(guān)部門管理職責(zé)，構(gòu)建相互銜接、有效制衡的運(yùn)行機(jī)制。二是制定并定期修訂大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理制度，及時(shí)報(bào)監(jiān)管部門備案。三是按照大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求，結(jié)合本行實(shí)際情況，設(shè)定大額風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部限額，并持續(xù)監(jiān)測、預(yù)警和控制。四是加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息，有效支持大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理。

六、實(shí)施《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》會(huì)產(chǎn)生哪些影響?

《辦法》實(shí)施有助于防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，提升金融服務(wù)的質(zhì)效?！掇k法》根據(jù)國內(nèi)銀行實(shí)際，參考國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法，對(duì)商業(yè)銀行加強(qiáng)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推動(dòng)商業(yè)銀行提升集中度風(fēng)險(xiǎn)管理水平，降低客戶授信集中度，有效防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?！掇k法》提高了單家銀行對(duì)單個(gè)同業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管要求，與當(dāng)前治理同業(yè)亂象的政策導(dǎo)向一致，有助于引導(dǎo)銀行回歸本源、專注主業(yè)，弱化對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)的依賴?！掇k法》明確了單家銀行對(duì)單個(gè)企業(yè)/集團(tuán)的授信總量上限，進(jìn)一步規(guī)范銀行同業(yè)業(yè)務(wù)，有助于引導(dǎo)銀行將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，特別是改變授信過程中“搭便車”“壘大戶”等現(xiàn)象，提高中小企業(yè)信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率。